Trading system equity curve no Brasil

Mitos e fatos de negociação da curva de equidade A maioria dos comerciantes ouviu o conceito de transformar uma estratégia de negociação em e fora ou aumentando o tamanho crescente quando a curva de equidade sobe acima ou cai abaixo de uma média móvel especificada, quebra para uma certa nova baixa (ou alta), ou Tem um número específico de dias perdidos consecutivos. O fato é que todo comerciante faz algum tipo de negociação da curva de equidade, se eles percebem ou não. Uma vez que um comerciante toma uma decisão com base na curva de patrimônio, ele está efetivamente negociando a curva de ações. Um método específico e popular de negociação de curva de patrimônio envolve o uso de um indicador como um interruptor primordial. Uma mudança média móvel na curva de equidade é o método mais popular. A premissa é negociar apenas quando a curva de patrimônio está acima da média móvel. Claro, os proponentes desta técnica de negociação de curva de equidade tipicamente mostram exemplos brilhantes que comprovam a utilidade da técnica. Mas, realmente funciona Como você configurá-lo e avaliá-lo Esta série de duas partes examinará os prós e contras da negociação da curva de equidade. Nesta primeira parte, bem estabeleça definições e algumas linhas de base para a análise. Na segunda parcela, examine bem a negociação da curva de ações em alguns sistemas de negociação da vida real. Negociando a curva Na sua forma mais simples, a negociação da curva de equidade é uma metodologia em que a estratégia é ativada e desativada com base nas características da curva patrimonial. Isso geralmente é feito aplicando um indicador (como uma média móvel ou uma fuga para a curva de equidade), ou empregando um gatilho como o interruptor (por exemplo, o gatilho poderia desligar a estratégia após X dias de perdas consecutivas) . Um exemplo da negociação da curva de equidade é mostrado em Acima da média (abaixo). Nesse caso, a estratégia é desativada quando a curva de capital sempre abaixo da média móvel de 25 períodos. Quando o sempre em equidade está acima da curva de média móvel, a estratégia pode levar negócios. Conseqüentemente, a negociação é permitida para os negócios em azul, e a negociação cessa (ou seja, o comerciante é líquido plano) para os negócios vermelhos. Note-se que depois de seguir as regras acima, há um comércio azul tomado abaixo da curva de equidade e um comércio vermelho tomado acima. Este não é um erro e realmente realça um erro importante que muitas pessoas fazem. O comércio azul abaixo da média móvel é tomado porque a curva patrimonial não cai abaixo da linha média móvel até que o comércio seja concluído. Antes desse comércio (isto é, após o comércio anterior), a curva de equidade está acima da média móvel, o que indica que o próximo comércio deve ser tomado. Ao usar uma mudança de curva de equidade, você precisa ter cuidado para garantir que as decisões comerciais sejam feitas apenas com conhecimento prévio. As recompensas de colheita (abaixo) mostram o efeito líquido desta negociação particular da curva patrimonial, com uma comparação com a curva original. Conforme visto no gráfico, neste caso, o desempenho melhora devido à técnica da curva de equivalência patrimonial. Naturalmente, o uso de um cálculo da média móvel em uma curva de patrimônio tem todas as desvantagens que uma média móvel tradicional tem em dados de preço de mercado: possui um atraso incorporado por definição. Sua performance também sofre em situações de tipo whipsaw, e a média móvel pode ser otimizada demais em dados históricos. Por isso, pode ser útil olhar para outros tipos de desencadeadores da curva de equidade. Um gatilho pode ser uma ruptura de barra n. Nesta aplicação, o sistema iria parar de negociar quando ocorreu uma barra n-baixa da curva patrimonial. A negociação cessaria até que a curva de equidade original voltasse acima da barra n-bar baixa. Este indicador, no entanto, também poderia ser otimizado demais ao variar o valor de n até que um bom ajuste fosse descoberto. Outro possível gatilho é desligar a estratégia após tantos dias ou trocas de perdas consecutivas. Do ponto de vista psicológico, tal abordagem pode ter um interesse para muitos comerciantes. Não funcionaria nos casos em que os dias perdidos consecutivos tendem a ser seguidos por dias vencedores (uma situação de reversão para a média), que de fato ocorre com muitos sistemas de negociação. O comércio de curvas de ações pode ser muito complicado, pois praticamente qualquer indicador ou gatilho poderia ser aplicado a ele. Com efeito, torna-se sua própria estratégia de negociação, mas, em vez das decisões do Buysell feitas nos dados do preço do instrumento, as decisões são feitas na curva de equidade. Sobre o autor Kevin J. Davey tem negociado há mais de 25 anos. Kevin é o autor de Building Winning Algorithmic Trading Systems. TRADING THE EQUITY CURVEquot Este código é chamado da linguagem fácil dentro de qualquer sistema comercial e gera a Curva de capital ANTES DO COMÉRCIO. Leva em conta os custos de transação, funciona com compra parar e vender ordens de parada, pode fechar a posição no final do dia, a partir de qualquer sinal de negociação (configuração) que você possa escrever em Easy Language. Claro, quando você usa a DLL que simula o sistema comercial, você não escreve os primeiros pedidos que podem ser desencadeados pela TradeStation. O próximo passo é tratar a curva Equity como uma curva de preço e depois detectar quando a curva está subindo (ou caindo). Se for o caso, você pode então escrever suas ordens reais e permitir que a TradeStation troque quando o sistema funcionar bem. Outro uso é cortar a posição quando a Curva de Equidade cai. Eod (0), fechar ou não no final do dia frais (0.5), política de deslizamento da Comissão (1) Parar a medição Primeiro, você escreve a lógica do seu sistema comercial: value2price-linearregvalue (price, len, -2) value3waverage (Valor2,7) valor4atividade (valor3,3) O passo seguinte é gerar a Curva de Equidade (como se você tivesse realmente colocado as ordens de acordo com essa lógica acima) se valor3gtvalue4 e value4lt0 então ordre1 se valor3ltvalue4 e value4gt0 então ordre-1 Isso é A definição DLL definellfunc: quottsbal1.dllquot, int, quotbalou1quot, long, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, lpfloat, long, long, lpfloat, lpfloat, long, long, lpfloat, lpfloat E os valores que você passará para a DLL Função: value7eod value8frais value9stp Value10open value11high value12low value13close A função DLL calcula a Curva de Equidade: balou1 (número de barras, ampinit, ampvalue10, ampvalue11, ampvalue12, ampvalue13, ordre, eod, ampvalue8, ampvalue9, sess1endtime, time, ampprofloss, ampxpos) A posição atual É armazenado em variável xpos (dependa Se as suas paradas tiverem sido desencadeadas), e a curva Equity é armazenada na variável quotProflossquot. Em seguida, você pode aplicar uma lógica de negociação à Curva Equity (aqui abaixo, uma diferença simples entre a curva Equity e sua média móvel de 20 bar). Value20profloss-average (profloss, 20) Depois disso você pode decidir o que você faz. Se valor20gt0 então começar (a Curva de Equidade está acima de sua média) se a ordem 1, então, compre se ordem-1 e depois termine a venda (a Curva de Equidade está abaixo da média) fim final ext.